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在工程技术问题中，为了获取工程对象的（滤波中称为系统）各个物理量（滤波中称为状态）的值，或为了控制工程对象，必须利用测量手段测量系统的各个状态。但是，量测值不仅可能只是系统的部分状态或部分状态的线性组合，而且其中包括随机误差（其中包括量测噪声）。针对上述问题，解决的办法就是最优估计。它通过处理仅与部分状态有关的量测值，得出某种统计意义上估计误差最小的最多状态的估值。估计误差最小的准则称为估计准则。根据不同的估计准则和估计计算方法，有不同的最优估计。线性最小方差估计 可看作是被估计量 在量测向量 的投影。
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